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Interest Rate Modeling. Volume 3: Products and Risk Management
Leif B.G. Andersen, Vladimir V. Piterbargこの本はいかがでしたか?
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Table of contents for all three volumes (full details at andersen-piterbarg-book.com)Volume I. Foundations and Vanilla Models Part I. Foundations Introduction to Arbitrage Pricing Theory Finite Difference MethodsMonte Carlo MethodsFundamentals of Interest Rate ModellingFixed Income Instruments Part II. Vanilla ModelsYield Curve Construction and Risk ManagementVanilla Models with Local VolatilityVanilla Models with Stochastic Volatility I Vanilla Models with Stochastic Volatility II Volume II. Term Structure Models Part III. Term Structure Models One-Factor Short Rate Models IOne-Factor Short Rate Models IIMulti-Factor Short Rate ModelsThe Quasi-Gaussian Model with Local and Stochastic VolatilityThe Libor Market Model IThe Libor Market Model IIVolume III. Products and Risk Management Part IV. ProductsSingle-Rate Vanilla DerivativesMulti-Rate Vanilla DerivativesCallable Libor ExoticsBermudan Swaptions TARNs, Volatility Swaps, and Other Derivatives Out-of-Model Adjustments Part V. Risk management Fundamentals of Risk Management Payoff Smoothing and Related Methods Pathwise Differentiation Importance Sampling and Control Variates Vegas in Libor Market Models Appendix Markovian Projection
年:
2010
出版社:
Atlantic Financial Press
言語:
english
ページ:
548
ISBN 10:
0984422129
ISBN 13:
9780984422128
ファイル:
PDF, 40.85 MB
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IPFS:
CID , CID Blake2b
english, 2010
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